Opção Arbitragem Estratégias De Negociação

Estratégias de Arbitragem de Opções Em termos de investimento, a arbitragem descreve um cenário em que é possível simultaneamente fazer vários negócios em um bem para um lucro sem risco envolvido devido a desigualdades de preços. Um exemplo muito simples seria se um ativo fosse negociado em um mercado a um determinado preço e também negociando em outro mercado a um preço mais alto no mesmo momento. Se você comprou o ativo ao preço mais baixo, você poderia então vendê-lo imediatamente ao preço mais alto para obter lucro sem ter tomado qualquer risco. Na realidade, as oportunidades de arbitragem são um pouco mais complicadas do que isso, mas o exemplo serve para destacar o princípio básico. Na negociação de opções, essas oportunidades podem aparecer quando as opções são mispriced ou a paridade de chamadas não está corretamente preservada. Embora a ideia de arbitragem pareça excelente, infelizmente essas oportunidades são muito poucas e distantes. Quando eles ocorrem, as grandes instituições financeiras com computadores poderosos e softwares sofisticados tendem a localizá-los muito antes de qualquer outro comerciante ter a chance de obter lucro. Portanto, nós não recomendamos que você gaste muito tempo se preocupando com isso, porque é improvável que você tire lucros sérios disso. Se você quiser saber mais sobre o assunto, abaixo você encontrará mais detalhes sobre a paridade de chamada e como isso pode levar a oportunidades de arbitragem. Nós também incluímos alguns detalhes sobre as estratégias de negociação que podem ser usadas para lucrar com a arbitragem se você encontrar uma oportunidade adequada. Coloque Call Parity amp Arbitrage Oportunidades Strike Arbitrage Conversão amplificador Reversão Arbitrage Box Spread Resumo Seção Conteúdo Links rápidos Opções recomendadas Brokers Leia revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o agente Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Coloque o Parity Parity amp Arbitrage Oportunidades Em ordem Para que a arbitragem realmente funcione, basicamente tem que haver alguma disparidade no preço de uma segurança, como no exemplo simples mencionado acima de uma segurança que é subestimada em um mercado. Na negociação de opções, o termo underpriced pode ser aplicado a opções em vários cenários. Por exemplo, uma chamada pode ser inferior em relação a uma colocação com base na mesma segurança subjacente, ou pode ser inferior ao comparado a outra chamada com uma greve diferente ou uma data de validade diferente. Em teoria, tal subavaliação não deve ocorrer, devido a um conceito conhecido como colocar a paridade de chamadas. O princípio da paridade de chamada foi primeiro identificado por Hans Stoll em um artigo escrito em 1969, The Relation Between Put and Call Prices. O conceito de paridade de chamada é basicamente que as opções com base na mesma garantia subjacente devem ter uma relação de preço estático, levando em consideração o preço do título subjacente, a greve dos contratos e a data de validade dos contratos. Quando a paridade da chamada está corretamente instalada, então a arbitragem não seria possível. É em grande parte a responsabilidade dos fabricantes de mercado, que influenciam o preço dos contratos de opções nas bolsas, para garantir que essa paridade seja mantida. Quando isso é violado, é quando existem oportunidades de arbitragem. Nessas circunstâncias, existem certas estratégias que os comerciantes podem usar para gerar retornos sem risco. Nós fornecemos detalhes sobre alguns destes abaixo. Strike Arbitrage Strike arbitrage é uma estratégia usada para obter um lucro garantido quando há uma discrepância de preços entre dois contratos de opções que se baseiam no mesmo título subjacente e têm a mesma data de vencimento, mas têm greves diferentes. O cenário básico em que essa estratégia poderia ser usada é quando a diferença entre as greves de duas opções é menor que a diferença entre seus valores extrínsecos. Por exemplo, vamos assumir que as ações da Companhia X estão negociando às 20 e há uma chamada com uma greve de 20 com preço de 1 e outra chamada (com a mesma data de validade) com uma greve de 19 com preço de 3,50. A primeira chamada é no dinheiro, então o valor extrínseco é todo o preço, 1. O segundo está no dinheiro em 1, então o valor extrínseco é 2,50 (preço 3,50 menos o valor intrínseco 1). A diferença entre os valores extrínsecos das duas opções é, portanto, 1,50, enquanto a diferença entre as greves é 1, o que significa que existe uma oportunidade de arbitragem de greve. Neste caso, seria aproveitado pela compra das primeiras chamadas, por 1, e escrevendo a mesma quantidade das segundas chamadas para 3,50. Isso daria um crédito líquido de 2,50 por cada contrato comprado e escrito e garantiria um lucro. Se o preço das ações da Companhia X caiu abaixo de 19, todos os contratos expirariam sem valor, o que significaria que o crédito líquido seria o lucro. Se o preço das ações da Empresa X permaneceram iguais (20), as opções compradas expiram sem valor e as escritas levariam uma responsabilidade de 1 por contrato, o que ainda resultaria em lucro. Se o preço das ações da Companhia X subisse acima de 20, qualquer passivo adicional das opções escritas seria compensado pelos lucros obtidos com os escritos. Assim, como você pode ver, a estratégia retornaria um lucro, independentemente do que aconteceu com o preço da garantia subjacente. A arbitragem de greve pode ocorrer de uma variedade de maneiras diferentes, essencialmente a qualquer momento em que há uma discrepância de preço entre opções do mesmo tipo que tenham ataques diferentes. A estratégia real utilizada também pode variar, porque depende exatamente de como a discrepância se manifesta. Se você encontrar uma discrepância, deve ser óbvio o que você precisa fazer para aproveitar isso. Lembre-se, porém, de que tais oportunidades são incrivelmente raras e, provavelmente, só oferecerão margens muito pequenas para o lucro, por isso é improvável que valha a pena gastar muito tempo procurando por elas. Amplificador de conversão Reversão Arbitragem Para entender conversão e arbitragem de reversão, você deve ter uma compreensão decente de posições sintéticas e estratégias de negociação de opções sintéticas, porque estes são um aspecto chave. O princípio básico das posições sintéticas na negociação de opções é que você pode usar uma combinação de opções e ações para recriar com precisão as características de outra posição. A conversão e a arbitragem de reversão são estratégias que usam posições sintéticas para tirar proveito de inconsistências na paridade de chamada para fazer lucros sem correr o risco. Conforme afirmado, as posições sintéticas imitam outras posições em termos de custo para criá-las e suas características de recompensa. É possível que, se a paridade de chamada de colocação não for como deveria, pode haver distorções de preços entre uma posição e a posição sintética correspondente. Quando este é o caso, é teoricamente possível comprar a posição mais barata e vender o mais caro para um retorno garantido e livre de risco. Por exemplo, uma chamada longa sintética é criada através da compra de ações e compra de opções de venda com base nesse estoque. Se houvesse uma situação em que fosse possível criar uma chamada longa sintética mais barata do que comprar as opções de chamada, então você poderia comprar a chamada longa sintética e vender as opções de chamadas reais. O mesmo é verdadeiro para qualquer posição sintética. Quando a compra de ações está envolvida em qualquer parte da estratégia, ela é conhecida como uma conversão. Quando a venda curta de ações está envolvida em qualquer parte da estratégia, ela é conhecida como uma reversão. Oportunidades para usar a arbitragem de conversão ou inversão são muito limitadas, então, novamente, você não deve comprometer muito tempo ou recurso para procurá-las. No entanto, se você tem uma boa compreensão das posições sintéticas e descobre uma situação em que há uma discrepância entre o preço da criação de uma posição e o preço da criação de sua posição sintética correspondente, as estratégias de conversão e arbitragem de reversão têm suas Vantagens óbvias. Box Spread Esta caixa é uma estratégia mais complicada que envolve quatro transações separadas. Mais uma vez, situações em que você poderá exercer uma caixa de propagação rentável serão muito poucos e distantes. A propagação da caixa também é comumente referida como a propagação do jacaré, porque, mesmo que a oportunidade de usar uma delas surgir, as chances são de que as comissões envolvidas na realização das transações necessárias cometerão qualquer um dos lucros teóricos que podem ser feitos. Por estas razões, aconselhamos que procurar oportunidades para usar a propagação da caixa não é algo que você deve passar muito tempo. Eles tendem a ser a reserva de comerciantes profissionais que trabalham para grandes organizações, e eles exigem uma violação razoavelmente significativa da paridade de chamada. Um spread de caixa é essencialmente uma combinação de uma estratégia de conversão e uma estratégia de reversão, mas sem a necessidade de posições de estoque longas e as posições de ações curtas, uma vez que estes, obviamente, se cancelam mutuamente. Portanto, uma caixa de propagação é, de fato, basicamente, uma combinação de uma chamada de touro espalhada e um urso colocado. A maior dificuldade em usar uma caixa de propagação é que você deve primeiro encontrar a oportunidade de usá-la e, em seguida, calcular o que você precisa usar para realmente criar uma situação de arbitragem. O que você procura é um cenário em que o pagamento mínimo da caixa se espalhou no momento do vencimento é maior do que o custo de criá-lo. Também vale a pena notar que você pode criar um spread de caixa curta (que é efetivamente uma combinação de um spread de touro e uma propagação de chamada de urso), onde você está procurando o reverso para ser verdade: o pagamento máximo da caixa se espalhou no O tempo de vencimento é inferior ao crédito recebido por curto-circuito. Os cálculos necessários para determinar se um cenário apropriado para usar o spread da caixa são bastante complexos e, na realidade, detectar esse cenário requer um software sofisticado que o seu comerciante médio provavelmente não terá acesso. As chances de um comerciante de opções individuais identificar uma oportunidade prospectiva de usar o spread da caixa são realmente muito baixas. Como enfatizamos ao longo deste artigo, somos de opinião que procurar oportunidades de arbitragem não é algo que geralmente recomendamos gastar tempo. Tais oportunidades são apenas infreqüentes e as margens de lucro invariavelmente muito pequenas para justificar qualquer esforço sério. Mesmo quando as oportunidades surgem, elas geralmente são atraídas pelas instituições financeiras que estão em uma posição muito melhor para aproveitá-las. Com isso dito, não pode prejudicar ter uma compreensão básica do assunto, apenas no caso de você descobrir uma chance de obter lucros livres de risco. No entanto, enquanto a atração de fazer lucros livres de risco é óbvia, acreditamos que o seu tempo seja melhor gasto, identificando outras maneiras de obter ganhos usando as estratégias de negociação de opções mais padrão. Estratégias de arbitramento com opções binárias O Arbitrage é a compra e venda simultânea do mesmo Segurança em dois mercados diferentes com o objetivo de lucrar com o diferencial de preços. Devido à sua estrutura de recompensa única, as opções binárias ganharam grande popularidade entre os comerciantes. Nós analisamos as oportunidades de arbitragem no comércio de opções binárias. Uma introdução rápida ao arbitramento Suponha que uma ação esteja listada nas bolsas de valores da NYSE e NASDAQ. Um comerciante observa que o preço atual do estoque na NYSE é 10,1 e que no NASDAQ é 10,2. Ela compra 10.000 das ações de menor preço (na NYSE), custando 101.000 e simultaneamente vende a mesma quantidade de 10.000 ações com preços mais altos, custando 102.000. Ela consegue pagar a diferença (102,000-101,000 1000) como lucro (supondo que não haja comissão de corretagem). Efetivamente, a arbitragem é um lucro livre de risco. No final das duas transações (se executado com sucesso), o comerciante não está mantendo nenhuma posição de estoque (então ela é livre de risco), mas ela ganhou lucro. O comércio de opções envolve altas variações nos preços, o que oferece boas oportunidades de arbitragem. Embora as ações possam precisar de dois mercados diferentes (trocas) para arbitragem, as combinações de opções permitem oportunidades de arbitragem na mesma troca. Por exemplo, combinar uma posição longa e uma posição de longo prazo resulta na criação de uma chamada sintética. Que pode ser arbitrado contra uma opção de chamada real na mesma troca. Efetivamente, os ativos com recompensas semelhantes são arbitrados um contra o outro. Além disso, existem outras variações na arbitragem. Uma posição longa em uma ação pode ser arbitrada contra uma posição curta em futuros de ações. As oportunidades de arbitragem também podem ser exploradas entre commodities correlacionadas e moedas (exemplos a seguir). Enquanto as opções simples de chamada e venda de baunilha oferecem uma recompensa linear, as opções binárias são uma categoria especial de opções que oferecem todos ou nada ou pagamentos a preço fixo. (Veja a seguir: Um Guia para Opções Binárias de Negociação nos EUA.) Aqui está a representação gráfica da diferença de recompensas entre os dois: O retorno linear (e variável) de opções simples de baunilha permite combinações de diferentes opções, futuros e Posições de ações a serem arbitradas um contra o outro (e um comerciante pode se beneficiar dos diferenciais de preços). O pagamento fixo de opções binárias limita as possibilidades de combinação. A idéia-chave de arbitragem é simultaneamente a compra e venda de ativos de perfil similar (sintético ou real) para lucrar com a diferença de preço. Um dos maiores desafios com opções binárias é que quase não há recursos que tenham um perfil de recompensa similar. Tratar combinações que envolvem recursos diferentes para replicar a função de recompensa da opção binária é uma tarefa pesada. Isso envolve a tomada de posições múltiplas, algo que é muito difícil para a execução rápida do comércio e custa altas comissões de corretagem. Oportunidades de arbitragem na negociação de opções binárias: dentro das restrições acima mencionadas, as oportunidades de arbitragem na negociação de opções binárias são limitadas. A descoberta de recursos similares para arbitragem em simultâneo é difícil. A melhor opção disponível é a arbitragem baseada no tempo. Isso envolve a identificação de uma discrepância do mercado, assumindo uma posição em conformidade e, em seguida, reserva os lucros depois de algum tempo em que essa discrepância é eliminada ou o preço atinge as perdas são atingidas. NADEX é a troca popular de opções binárias de negociação. Tenha em mente que outros mercados de ações, índices, futuros, opções ou commodities têm horários de negociação diferentes (e limitados). Múltiplos ativos (opções de futuros de ações) são negociados em diferentes momentos do dia, dependendo do horário de negociação habilitado para permuta. Os desenvolvimentos que ocorrem quando um mercado está fechado podem levar a movimentos rápidos nos preços quando o mercado se abrir. Por exemplo, pode haver uma notícia que afeta o índice de ações do FTSE 100 e que seja lançado quando a London Stock Exchange (LSE) estiver fechada. O impacto exato de tais notícias no índice FTSE 100 será visível apenas quando a LSE se abrir e o FTSE começa a atualizar. Até então, as especulações serão elevadas sobre o impacto percebido das notícias sobre o valor do FTSEs. Este índice é o ponto de referência para negociação de opções binárias no NADEX. Uma vez que a negociação de opções binárias está disponível por horas prolongadas, uma grande quantidade de volatilidade e movimentos de preços como resultado das notícias podem estar visíveis nas opções binárias FTSE. Suponha que o LSE esteja atualmente fechado e não haja atualizações para o índice FTSE (o último valor de fechamento foi de 7000). Suponha que o último preço para a opção binária FTSE gt 7100 foi de 30. Como resultado das notícias em desenvolvimento, o FTSE deverá aumentar quando o mercado se abrir (digamos cinco horas a partir de agora), e esse valor da opção binária começará a aumentar (e flutua ) Do preço atual de 30 para 50, 60, 70 e assim por diante. Como não há certeza sobre o que será o valor FTSE exato quando ele será aberto para negociação, os preços das opções binárias flutuam para cima e para baixo. Durante esse período, comerciantes experientes podem apostar seu dinheiro em opções binárias FTSE para arbitragem baseada no tempo. Uma vez que o mercado seja aberto, a mudança real nos valores do Índice FTSE e os preços futuros do FTSE serão visíveis. Isso levará aos preços de opções binárias do FTSE 100 a se moverem para refletir com precisão os valores FTSE 100. Naquela época, comerciantes experientes poderiam ter descoberto as condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado de opções binárias e geraram lucros (possivelmente algumas vezes). Outras opções de arbitragem de opções binárias provêm de ativos correlacionados, como o impacto das mudanças nos preços das commodities que levam a mudanças no preço da moeda. Geralmente, o ouro e o petróleo têm uma correlação inversa com o dólar dos EUA (ou seja, se os preços do ouro ou do petróleo aumentam, então a moeda do dólar enfraquece e vice-versa). Os comerciantes experientes podem procurar oportunidades de arbitragem em opções binárias associadas em tais cenários. Por exemplo, um comerciante observa que os preços do ouro estão aumentando. Ele pode vender curto dólar americano vendendo o par USDJPY ou comprando pares EURUSD. Da mesma forma, um aumento nos preços do petróleo pode levar a um aumento esperado no preço da EURUSD. Um comerciante de opções binárias pode tomar posições apropriadas para se beneficiar dessas mudanças nos preços dos ativos. Arbitragem em outras opções binárias, como opções binárias de folha de pagamento não-farm, é difícil porque tal subjacente não está correlacionado com nada. Pode-se ainda tentar uma arbitragem baseada no tempo, mas isso seria apenas em especulações (por exemplo, tomar uma posição como as abordagens de expiração e tentar se beneficiar da volatilidade). Opções binárias: melhor para arbitragem Alta volatilidade é uma amiga dos árbitros. As opções binárias oferecem todo ou nada ou lucro a preço fixo (100) e perda (0). Como as opções simples de baunilha, não há variabilidade (ou linearidade) nos retornos e riscos. Comprar uma opção binária em 40 resultará em um lucro de 60 (preço de compra final de 100 a 40 60) ou perda de 40. Qualquer impacto de novos desenvolvimentos no mercado levará o preço a flutuar (de 40 a 50, 80, 10, 15 e assim por diante). Arbitrageurs geralmente não aguardam a caducidade das opções binárias. Eles reservam os lucros parciais ou reduziram suas perdas antes. Uma vez que as opções binárias têm resultados fixos de preços fixos, qualquer alteração no valor subjacente pode ter um grande impacto nos retornos. Por exemplo, se o FTSE fechou em 7000, e a opção binária FTSEgt7100 foi negociada em 30, e então as notícias positivas sobre o FTSE são lançadas. O FTSE atinge 7095 e está pairando em torno desse nível em um intervalo de 10 pontos (7095-7105). O preço da opção binária mostrará grandes variações, uma vez que apenas uma diferença de um ponto no FTSE pode fazer ou quebrar o pagamento da perda de ganhos para um comerciante. Se o FTSE termina em 7099, o comprador perde o prémio que pagou (30). Se o FTSE termina em 7100, ele recebe um lucro de (100-30 70). Este -30 a 70 é uma enorme variação com base em um limite de um ponto do subjacente (7099 a 7100), e isso leva a uma volatilidade muito alta para as avaliações de opções binárias, criando grandes elevações de preços para os operadores de opções binárias ativas para capitalizar. A arbitragem padrão (compra e venda simultânea de segurança similar em dois mercados) pode não estar disponível para comerciantes de opções binárias devido a uma falta de negociação de ativos similares em vários mercados. As oportunidades de arbitragem em opções binárias devem ser escolhidas a partir das disponíveis durante as horas fora do mercado em mercados associados ou ativos correlacionados. A única estrutura de recompensa total ou parcial de opções binárias permite oportunidades de arbitragem baseadas no tempo. As altas variações permitem potenciais de lucro elevados, mas também trazem um grande potencial de perdas. Devido à sua natureza de alto risco e alto retorno, a negociação de opções binárias é aconselhável apenas para operadores experientes. Options Arbitrage Options Arbitrage - Definição O uso de opções de ações para colher lucros marginais livres de risco por valor de bloqueio criado através do diferencial de preço entre trocas ou Violação da Paridade de chamada de chamada. Opções Arbitrage - Introdução O que exatamente é arbitragem A Arbitrage é a oportunidade de obter lucros sem risco ao comprar simultaneamente um bem baixo e vendê-lo a preço de mercado. O arbitragem foi considerado o santo graal dos mercados de capitais e a arbitragem de opções certamente é o santo graal de lucros gratuitos para os operadores de opções privilegiadas na negociação de opções. Arbitragem na negociação de ações tipicamente faz uso de diferencial de preços da mesma segurança entre os mercados internacionais. A arbitragem de opções, no entanto, tem muito mais oportunidades do que a arbitragem de ações, uma vez que não se poderia usar o diferencial de preços entre as trocas, mas também as violações na Paridade de chamada de compra entre as opções de compra de ações. Na verdade, estratégias de opções também foram criadas para aproveitar as oportunidades de arbitragem de opções específicas e devemos explorar algumas dessas estratégias de arbitragem de opções neste tutorial. Lembre-se de que isso é verdadeiramente avançado, conhecimento de negociação de opções complexas e não recomendado para comerciantes de opções para iniciantes. Personal Options Trading Mentor Saiba como os meus alunos obtêm 87 lucros mensais, de forma confiável, opções de negociação no mercado dos EUA A única desvantagem da arbitragem de opções é que as oportunidades rentáveis ​​são difíceis de encontrar e são preenchidas extremamente rápido por computadores usados ​​por grandes recursos financeiros Instituições que acompanham essas oportunidades em todos os momentos. Mesmo que uma oportunidade rentável seja descoberta, as comissões envolvidas em estratégias de arbitragem de opções tão complexas geralmente levam todos os lucros para longe. É por isso que a arbitragem de opções é geralmente o mercado de comerciantes de opções profissionais que não precisam pagar taxas de corretores, como Market Makers e comerciantes de piso. Mesmo para oportunidades de arbitragem de opções óbvias, cada posição deve ser realizada por legging em cada lado do comércio aos melhores preços possíveis, a fim de garantir a rentabilidade dos cargos. Como funciona a arbitragem de opções Para que a arbitragem funcione, uma desigualdade de preço da mesma segurança deve existir. Quando uma garantia é de baixo preço em outro mercado, você simplesmente compra a segurança de baixo preço nesse mercado e, em seguida, vende-a ao preço de mercado neste mercado simultaneamente para obter um lucro livre de risco. Esse é o mesmo conceito na arbitragem de opções, com a única diferença na definição do termo de baixo preço. Underpriced assume um espectro muito maior de significado na negociação de opções. Uma opção de compra pode ser inferior em relação a outra opção de compra do mesmo estoque subjacente, essa opção de chamada também pode ser inferior em relação a uma opção de venda e as opções de um vencimento também podem ser de baixo custo em relação a opções de outro prazo de validade. Todos estes são regidos pelo princípio da Paridade Put Call. Quando a Partituição de chamada é violada, existem oportunidades de arbitragem de opções. Como a arbitragem de opções funciona com base em diferenças no valor relativo de uma opção em relação a outra, é conhecida como arbitragem de valor relativo. Ao invés de simplesmente comprar e vender valores mobiliários simultaneamente para realizar um comércio de arbitragem como em arbitragem de ações, a arbitragem de opções faz uso de estratégias de spread complexas para bloquear o valor da arbitragem e, normalmente, esperam que o spread se desenrolle pelo vencimento antes de colher a recompensa total. Existem 5 metodologias principais para opções de arbitragem Strike Options Arbitrage (ou Strike Arbitrage), Arbitragem de Opções de Calendário (ou Arbitragem de Calendário), Arbitragem de Opções de Mercado (ou Arbitragem intra-comercial), Reversão de Conversão e Caixa. Opções Arbitrage Strategies Box Arbitrage - Box arbitrage ou Box, é uma estratégia de arbitragem de opções, aproveitando as discrepâncias entre as opções de compra e colocação de preços de exercício diferentes, fazendo o boxe no lucro usando um spread de 4 patas. Isso também é conhecido como Box Spread. Arbitragem de Reversão de Conversão - A arbitragem de Conversão e Reversão funciona quando existe uma diferença de preço entre o estoque e seu equivalente sintético. Ao vender o preço inferior dos dois e, em seguida, a compra simultânea, o lucro sem risco e sem risco pode ser obtido. Saiba tudo sobre Arbitragem de Reversão de Conversão. Arbitragem do Calendário - O Arbitrage do Calendário aproveita o valor extrínseco anormalmente mais elevado de opções de prazo mais próximo do que as opções de longo prazo ao vender simultaneamente a opção de termo mais próximo e comprar a opção de longo prazo do mesmo preço de exercício. Tais condições são extremamente raras, pois as opções de longo prazo normalmente possuem um valor extrínseco muito maior do que as opções de prazo mais próximo. Dividend Arbitrage - Dividend Arbitrage faz uso de menor custo de hedge, a fim de bloquear um maior ganho de dividendos sem risco. Saiba tudo sobre Dividend Arbitrage. Arbitragem intra-mercado - A arbitragem intra-mercado é exatamente o que os comerciantes de ações fazem para as arbitragens de ações. É onde a mesma opção é vendida por preços ligeiramente diferentes em trocas diferentes. A opção mais barata é então comprada ao mesmo tempo que a vende na bolsa onde é mais dispendiosa. Strike Arbitrage - Strike Arbitrage aproveita o valor extrínseco anormalmente alto através de opções de compra e venda simultâneas do mesmo estoque e vencimento subjacente, mas a preços de exercício diferentes. Quando a diferença no rendimento do valor extrínseco excede a diferença nos preços de exercício, um comércio de arbitragem de opções livre de risco é formado. Saiba tudo sobre Strike Arbitrage. Vantagens da opção Arbitragem Capaz de obter lucros sem risco. Desvantagens das Opções de Arbitragem As oportunidades de arbitragem das opções são extremamente difíceis de identificar, uma vez que as discrepâncias de preços são preenchidas muito rapidamente. As comissões de corretores rápidos tornam a arbitragem de opções difícil ou simples para o comerciante amador.